Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1358

Видео















"Опционная змея" и улыбка волатильности - LETF
03.03.2011, 17:11

"Опционная змея" и улыбка волатильности - LETF
 
Продолжение темы по технике "опционная змея"
 
Улыбка волатильности недостаточный критерий для такой позиции, надо сравнивать и IV- implied volatility (ожидаемоя волатильность) в процентах и в денежном выражении сравнивать опционы.
 
Толстые хвосты колокола распределения цен опционов возможны в:
 
а) долгосрочной опционной позиции
б) высокой волатильности актива
 
LETF с коэффициентом 3 как раз такие волатильности дают и змия там получается значительно лучше по показателям риск/доходность.
 
Вообще , момент времени для открытия змеи наилучший когда волатильность поднялась и улыбка волатильности улыбнулась. Когда рынок устаканится волатильность снизится и улыбка уменьшится - два фактора для возникновения добавочного профита. Это уже возможно в течении 2-3 недель для вышеуказанных событий, а не ждать до экспирации 5-6 месяцев. Это возможный дополнительный способ использывания опционной змеи.
 
Видео:
 
 
Для лучшего понимания сути стратегии смотрите и читайте по теме:
 
 
Борис Журавлев
Опционная Лаборатория
www.optionlaboratory.ru
Просмотров: 2297 |Загрузок: 0 | Добавил: Борис Журавлев
 

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2018 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru