Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1330

Видео















Тестирование "Опционной змеи" на SPY
03.03.2011, 16:58

Тестирование "Опционной змеи" на SPY
 
Тест опционной змеи для SPY на самый неблагоприятный момент 2010 года - открытие перед 6 мая в понедельник 3 мая.
 
Тестировалось 3 варианта комбинации. Различающие по профилю, т.е расстояние между точкой А и В, первой и второй. Точка А, первый опцион - покупается прямо на рынке.
 
Вариант 1- агрессивный,
Вариант 2- средний,
Вариант 3- консервативный.
 
Расстояние между точками А и В 3 доллара для 1 варианта, 2 доллара для второго и для первого.
 
Предварительный итог. На конец 7 мая (волатильность высокая) после падения плавающие убытки:
 
1 -209$, маржа 1490, на сегодня +102, потенциал 280
2 -162 $, маржа 1400, на сегодня +86, потенциал 180
3 -112$, маржа 1265, на сегодня +35, потенциал +90
 
Видно, что волатильность самой позиции по прибыли/убытки зависит напрямую от высоты профиля или "толщины" змеи.
 
В случае открытия змей после падения на высокой волатильности (как это и нужно делать, а не где попало ) результаты при открытии 17 мая:
 
1 вариант на сегодня + 144, потенциал 280, маржа 1100
2 вариант на сегодня + 99, потенциал 220, маржа 1100
3 вариант на сегодня + 60, потенциал 100, маржа 1100
 
Во втором случае маржа поменьше, бумажная прибыль побольше, расход нервов минимальный.
 
Во всех случаях рассматривался вариант стратегии "выстрелил и забыл", т.е без роллирования и балансирпования.
 
В реальности балансировать надо и это должно увеличить эффективность сделок по крайне мере в 1.5-2 раза если, конечно, заранее известен план роллирования и балансирования.
 
Еще поднять доходность можно используя маржинальный метод расчета на фьючерcном рынке для ES или SP.
 
Маржинальные требования взяты с программы OptionVue, в реальности они могут быть меньше.
 
Видео:
 

 
Для лучшего понимания сути стратегии смотрите и читайте по теме:
 
 
Борис Журавлев
Опционная Лаборатория
www.optionlaboratory.ru
Просмотров: 2784 |Загрузок: 0 | Добавил: Борис Журавлев
 

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru