Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1330

Видео















Волатильный спред после выхода квартального отчета
17.04.2011, 19:50

Волатильный спред после выхода квартального отчета

На примере двойного календарного спреда по GOOG (выход отчета: 15 апреля 2011 ) стало заметно, что не все волатильности меняются одновременно и синхронно в случае с квартальными отчетами.

В данном случае  с акцией GOOG произошло:

1) существенное падение акции
2) еще более существенное падение IV волатильности

А вот спред по волатильности запаздал при резком падении 1) и 2) и стал выравниваться более постепенно в течении дня и как я ожидаю, еще в течении 2-3 дней эта тенденция выравнивания и "устаканивания” волатильностей продолжится.

Это можно использовать для короткой торговли волатильностью при выполнении следующих условий

а) волатильность падает
б) спред по волатильности не падает, но должен упасть а теоретически быть равным нулю или IV1=IV2.

Является ли эта ситуация типичной для выхода квартальных отчетов по акциям или скорее исключением - для этого надо понаблюдать за разными вариантами.


Видео:



Обсудить на ФОРУМЕ

Борис Журавлев
Опционная Лаборатория
www.optionlaboratory.ru

Просмотров: 6475 |Загрузок: 0 | Добавил: Борис Журавлев
 

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru