Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1347

15:49
Календарный спрэд - 2 по RMBS

Календарный спрэд - 2 по RMBS
 
Не плохая позиция по акции RMBS. Назвали: Календарный спрэд - 2. Продано дополнительно два опциона для регулирования дельты, получилась дельта нейтральная позиция на открытия. Вход в позицию по лимитам. Цена спрэда 0.45. Очень хорошие соотношения прибыли/убытков.
 
Выход из позиции:
 
Есть несколько вариантов:
 
1. Сразу поставить GTC на закрытие, заработав 10 - 15$ на спрэде.
 
2. Ждать месяц или два и закрыть, заработав по тете (временная стоимость).
 
3. Ждать до эксперации и если останется в зоне ТБ - сорвать куш.
 
4. Ждать до до квартального отчета (18 апреля) и закрыть до выхода данных, заработав по тете и волатильности ( замечание: за волатильностью надо следить - смотря как будет меняться по месяцам так и реагировать).
 
5. Закрыть позицию после выхода квартального отчета, заработав на падении волатильности (здесь тоже есть много подводных камней, смотрите материалы на сайте о торговле на квартальных отчетах).
 
Сводная таблица:
 
Время открытия: Среда 29 Марта 2011, конец торговой сессии
 
Цена базового актива: 19.65 $
 
Позиция:
 
1. Продали 50 опционов - 18 Пут 16 Август 2011
2. Продали 2 опциона - 17 Пут 16 Август 2011
3. Купили 50 опционов - 18 Пут 16 Ноябрь 2011
 
Цены:
 
18 Пут 16 Август 2011: 2.20$
17 Пут 16 Август 2011: 1.70$
18 Пут 16 Ноябрь 2011: 2.65$
 
Греки:
 
Дельта: 2.54 (положительна - уменьшается, если актив растет)
 
Гамма: -31.18 ( ускорение дельты )
 
Вега: 53.53 (рост волатильности оказывает положительный эффект, падение волатильности - отрицательный эффект)
 
Тета: 16.73 (положительна - время работает на нас)
 
Прибыль/Убытки
 
Цена входа: 50*265$ - 50*220$ - 2*170$ = 1910$ (заплатили, без учета комиссионных)
 
Максимальный риск:
 
1) Если актив пойдет вниз: 1910$ + изменения цены проданных 17 Пут 16 Август 2011
2) Если актив пойдет вверх: 1910$
 
Маржинальные требования: около 2000$
 
Максимальная прибыль: на момент входа около 9000$ но, зависит от изменения волатильности и изменения базового актива
 
Точки безубыточности:
 
на данный момент: Верх ТБ - 27.95, Ниж ТБ - 13.40, но зависят от изменения волатильности
 
График Прибыль/Убытки на эксперацию:
 
 
Зона Прибыли/Убытков:
 
 
Прибыль/Убытки:
 
 
Возможны некоторые изменения позиции в будущем. В зависимости от ситуации на рынке возможна балансировка. Все изменения будут опубликованы.
 
Помните ! Данный материал является рекомендацией.

Обсудить на ФОРУМЕ

Опционная Лаборатория
www.optionlaboratory.ru
Категория: Возможные открытия| Просмотров: 1165 | Добавил: Grek

Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2018 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru