Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1336

13:21
Опционный портфель: Спрэд по волатильности ч2
 
Опционный портфель: Спрэд по волатильности ч2
 
Продолжения тестирования опционного портфеля: Спред по волатильности.
 
Портфель
 
На 6 Апреля 2011: 9,855.20$
 
Бумажный минус по 4 активам из 6. Абсолютно нормальная ситуация - портфель был открыт 30 Марта.
 
Тета: 88.6
 
Хороший показатель для портфеля в целом - время работает на нас.
 
Активы:
 
1. календарный спрэд по акции RMBS: 20 спрэдов 19 Пут Август/Ноябрь, открыт 30 Марта 2011
 
2. двойной календарный спрэд по акции BJ: 10 спрэдов 50 Колл и 10 спрэдов 40 Пут Июнь/Сентябрь, открыт 01 Апреля 2011
 
3. календарный спрэд по акции BIG: 15 спрэдов 42,5 Пут Май/Июнь, открыт 01 Апреля 2011
 
4. календарный спрэд по акции RVBD: 25 спрэдов 30 Пут Май/Июнь, открыт 06 Апреля 2011
 
5. календарный спрэд по акции BIDU: 7 спрэдов 130 Пут Май/Июнь, открыт 06 Апреля 2011
 
6. календарный спрэд по акции FFIV: 4 спрэда 85 Пут Май/Июнь, открыт 06 Апреля 2011
 
Замечания по портфелю:
 
Последние открытия (RVBD, BIDU, FFIV), рассчитаны на кроткую игру. У всех трех компаний квартальный отчет в Апреле. После выхода данных возможен значительный ход базового актива и изменение волатильности. Планируемый выход из позиций - до выхода данных.

Профили прибыли/убытков, графики и др на видео.

Видео:
 
 
Опционная Лаборатория
www.optionlaboratory.ru
Категория: Возможные открытия| Просмотров: 1142 | Добавил: Grek

Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru