Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1358

20:28
Торговля по веге и тете, счет Вега 1, часть 4

Торговля по веге и тете, счет Вега 1, часть 4

Кое-что получилось закрыть, все-таки SP500 это одно, а акции могут иметь и свою историю волатильности слабо коррелирующую с волатильностью SP500 вывод диверсифицировать календарные позиции волатильностью с разной графикой или картинками или историей.

Основная масса акций коррелирует- тут найти нетрудно, труднее найти самостоятельных типа RMBS,IDCC.

Эксперимент с обратными календарными спредами по серебру SLV пока не подтвердился, надо тут больше статистики при таких опционах и соотношении HV/IV и IV1/IV2/IV3. Для этого скорее нужен бектест , а то долго все это проверять либо большая база данных по опционам с умной программой.

Зато нашел новый вариант спокойной буржуязосообразной торговли. Буржуй сидит -деньги идут ))

Баттерфляи + проданный опцион.Проданный опцион придает комфорт и значимость момента - не я тэту, а мне!

А баттерфляи являются "роялем в кустах"- когда момент наступит- заиграет на всю мощь.

Для снижения маржи по проданному как я говорил

а) продать спред
б) использовать ES mini fut - опционы на него

Варево обещает быть небольшым, но стабильным.))

Но OptionVue этого не замечает, шумов на рынке опционов не видит

Подробные на видео:



Обсудить на ФОРУМЕ

Борис Журавлев
Опционная Лаборатория
Категория: Возможные открытия| Просмотров: 2382 | Добавил: Борис Журавлев

Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2018 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru