Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1336

13:14
"Треножник" на AAPL

"Треножник" на AAPL
 
Открыли новую позицию: "Треножник" по AAPL.

В силу последних событий в мире - рынки начали падать, волатьльность расти.
Хорошие условия для стратегии "Треножник".
 
Сводная таблица:
 
Время открытия: Вторник 15 Марта 2011
 
Цена базового актива: 342.33 $
 
Позиция:
 
 1. Продали 1 опцион - 300 Пут 20 Май 2011
 
 2. Продали 1 опцион - 305 Пут 20 Май 2011
 
 3. Купили 2 опциона - 300 Пут 17 Июнь 2011
 
Цены:
 
 300 Пут 20 Май 2011: 5.75$
 305 Пут 20 Май 2011: 6.70$
 300 Пут 17 Июнь 2011: 7.95$

Греки:
 
Дельта: -2.68 (отрицательна - увеличивается приближаясь к ценам исполнения проданных опционов)
 
Гамма: -0.09 ( ускорение дельты - почти нулевое, на данном этапе ход актива не сильно повлияет на позицию)
 
Вега: 33.10 (рост волатильности оказывает положительный эффект, падение волатильности - отрицательный эффект)
 
Тета: 3.51 (положительна - время работает на нас)
 
Прибыль/Убытки
 
Цена входа: 2*795$ - 1*575$ - 1*670$ = 345$ (заплатили, без учета комиссионных
 
Максимальный риск:

 1) Если актив пойдет вниз (выйдет за Ниж ТБ): 345$ + Изменения цены нижнего проданного опциона Пут

 2) Если актив пойдет вверх (выйдет за Верх ТБ): 345$

Максимальная прибыль: на данный момент около 1,250$ и зависит от изменения волатильности и акции
 
Точки безубыточности на конец срока действия:
 
Ниж ТБ: на данный момент 287 и зависит от изменения волатильности и акции
 
Верх ТБ: на данный момент 341 и зависит от изменения волатильности и акции
 
Маржинальные требования: около 900$
 
График Прибыль/Убытки на эксперацию:
 
 
Зона Прибыли/Убытков:
 
 
 
Прибыль/Убытки
 
 
Возможны некоторые изменения позиции в будущем. В зависимости от ситуации на рынке возможна балансировка. Все изменения будут опубликованы.

Обновление:

График Прибыль/Убытки на закрытие 01.04.2011:



Комментарии на форуме.

Видео и текст по открытию:
 
 

Позиция закрыта: 20 Arp 2011
 
Результат: -4% от изначальных инвестиций.
 
Причина:
 
а) позиция не оправдала ожиданий (вышла из зоны ТБ)
б) квартальный отчет 20 Апр, после закрытия - дополнительный риск.
 
Результат практически нулевой за 36 дней. Еще одно наглядное подтверждение того, что опционная торговля (да и любая другая) требует портфельного подхода а не точечного.
 
В будущем будем тестировать опционные позиции используя портфельный подход.
 
На данный момент тестируем стратегию: "Спред по волатильности"
 
Из точечных открытий остались: "RMBS" и "SLV".
 
Обсудить на ФОРУМЕ

Опционная Лаборатория
www.optionlaboratory.ru
Категория: Возможные открытия| Просмотров: 960 | Добавил: Grek

Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru