Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1330

13:21
Возможное открытие - UVXY Волатильнисть Наступает!!!

Возможное открытие - UVXY Волатильнисть Наступает!!!

Вопрос с Кипром остается открытым. Сейчас даже не сам Кипр интересен - это куда более глобальная ситуация. Любое решение по Кипру не сотрет уже создавшейся негатив ко всей банковской системе Евросоюза. В современном глобализованном мире проблемы банковского сектора Евросоюза создадут проблемы во всех развитых/развивающихся странах.

Теперь ближе к теме, чем больше проблем, тем выше волатильность. Судя по сложившейся ситуации проблемы созрели и конкретного решения никто не знает. Для рынков - это означает время Высокой/Рваной Волатильности.


Существует большое количество способов "ловли волатильности". На рынке (имеется ввиду Американские площадки - хотя, все что происходит в США происходит в всем мире) имеется один единственный индекс - VIX, как его еще называют "индекс страха", который отражает/измеряет уровень волатильности/страха текущей ситуации. В свою очередь у индекса VIX есть огромное количество производных, которые мерят волатильность ближнюю/дальнюю, ежемесячную, инверсированную и многую другую. Данные производные берут начало от VIX фьючерсов, которые уже сами по себе производные.

Так вот, из всей кучи непонятных производных не известно какого порядка можно выбрать парочку очень примечательных, подходящих для нашей цели - поимки волатильности.

В стратегии будем использовать производную от индекса VIX - UVXY. Что такое UVXY? UVXY - является удвоенной производной от VXX, который рассчитывается используя 1-й и 2-й VIX фьючерс. 

Вообщем, можно не углубляться в подробности, главное то, что при падении рынка волатильность растет, а UVXY растет в два раза быстрее.

Полезно о VIX


Несколько важных моментов

1) Чем сильнее/глубже падения рынка, тем быстрее ускоряется UVXY.
2) В моменты рыночного роста UVXY быстро падает, но до определенного уровня (своеобразное дна), где скорость его замедляется.

Сейчас UVXY на своих минимальных значениях, где-то около дна.

Годовой график по UVXY:


Стратегия, уже упомянутая ранее, но с дополнениями и всей информацией в одном месте.

Описания Стратегии

Позиция: продажа UVXY Май 7 Пут, покупка UVXY Май 15 Колл 1 к 1 - премия мы получаем.

Актив специфичный - опционы Колл растут значительно быстрее, чем опционы Пут. Сам актив, как и волатильность в целом, вверх идет значительно быстрее, чем вниз.

Недельный график UVXY:


Профиль позиции:


Двух недельный график спреда всей позиции в сравнении с S&P 500 за аналогичный период: продажа UVXY Май 7 Пут, покупка UVXY Май 15 Колл 1 к 1:


Плюсы минусы

Плюсы:

1) На растущем рынке стратегия может быть убыточна, если путы попадают в деньги (ниже 7, UVXY не был)

2) На флете в плюсах, но медленно (за счет временной стоимости, при входе мы получаем премию)

3) На падении рынка, всплеске волатильности - 100% плюс от цены входа

Минусы:

1) На резком падени волатильности - образуются минуса, но в силу нынешней ситуации обвала волатильности не ожидают, плюс она и так на минимумах.

Рекомендации

1) Входить если ожидается падения рынка, рост волатильности
2) Не использовать на растущем рынке
3) Выходить на всплесках волатильности - фиксировать прибыль

Важно !!! Данный материал является информативным и не является призывом к вкладыванию реальных денежных средств.


С Уважением, Опционная Лаборатория

Категория: Возможные открытия| Просмотров: 1423 | Добавил: Grek

Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru