Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1366

13:57
Возможные открытия: Простая стратегия на не простой актив

Возможные открытия: Простая стратегия на не простой актив

В последние несколько дней индекс широкого потребления S&P 500 неплохо вырос. Судя по тенденции американской финансовой/экономической системе не выгодно сильное/паническое падение фондового рынка (они всегда добиваются того, что им нужно), но небольшой коррекции никто не отменял. Рынки не могут расти до бесконечности без откатов, как и снижаться волатильность.


В преддверии коррекции, она так и напрашивается, появилась идея попробовать ее поймать используя небезызвестную производную на индекс волатильности VIX. Актив использовался в прошлых публикация - это UVXY. Если раньше пытались комбинировать Пут и Колл для всплесков волатильности (прошлая публикация), то теперь опираясь на прошлый опыт ограничимся одними Колл.

Из прошлой тестовой стратегии один из выводов был следующий - опционы Колл, при снижении волатильности дешевеют значительно быстрее, чем Пут, но можно сделать и обратный вывод - они дорожают так же значительно быстрее, если волатильность начинает расти.

На данный момент UVXY на своих минимумах и котируется на отметки 6.60.

Цель стратегии поймать всплеск волатильности (коррекция S&P 500) путем простой покупке опционов Колл.

Почему UVXY? Данный актив (без подробностей) - растет в два раза быстрее рыночной волатильности (с двойной инверсией). Если рынок начинает падать, UVXY начинает расти с удвоенной скоростью.

Время в позиции: скажем 10 дней

Что должно произойти для получения прибыли? Рынок в лице S&P 500 скорректироватся на 1% и желательно за день, либо на 2% в течении нескольких дней. Если данная ситуация происходит UVXY поднимется примерно на 0.8 - 1 (историческая информация, график ниже). В этом случаи опционы Колл подорожают за счет хода актива плюс рост волатильности самих опционов.


Описание стратегии: Покупаем 10 опционов Колл на 7 страйке, Май месяц.

Профиль позиции


Риски: если по тете на сегодня (с каждым днем она увеличивается) 14.4, через 10 дней мы можем потерять 144$ купив 10 опционов.

Возможная прибыль: при всплеске волатильности опционов, коррекции актива до отметки 7.2 прибыль составит 205$.

Цена входа: примерно 800$

Получаем возможный риск меньше потенциальной прибыли. Как будет на самом деле узнаем через 10 дней.

Замечания: для себя выставляем GTC на закрытия плюс 200$, в этом эксперименте без стопов.

О результатах в комментариях и на форуме.

Интересно Ваше мнение, мысли по ситуации на рынке в целом, идеи/стратегии для текущий ситуации.

Материалы по теме

С Уважением, Опционная Лаборатория


Категория: Возможные открытия| Просмотров: 1317 | Добавил: Grek

Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2018 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru